W Bottom Bollinger Bands

Este artigo servirá como um precursor do meu próximo artigo na série, onde eu entro em detalhes descrevendo minha estratégia de Bollinger Band Breakout. O artigo pretende fornecer uma base sólida nas Bandas Bollinger como uma ferramenta de análise técnica. Bollinger Bandas são nomeadas após o criador John Bollinger. Conforme ilustrado à direita. Ele é um analista técnico que desenvolveu a ferramenta como medida de volatilidade. Ele criticou um livro intitulado Bollinger em Bollinger Bands e é considerado o principal especialista em matéria. Ele também atualmente administra um site e tem um serviço de pagamento onde ele analisa os mercados para configurações de acordo com diferentes estratégias de banda de bollinger que ele desenvolveu. Sem entrar em detalhes excessivos na construção das Bandas Bollinger, para ilustrar brevemente, vou fornecer alguns exemplos de diferentes tipos de configurações e informações que podem ser obtidas nas bandas. As próprias bandas são uma medida de volatilidade baseada na ação de preço anterior. Eles utilizam a média móvel simples e a quantidade de dados a serem mensurados de volta é inserida pelo usuário. As configurações padrão, e muitas vezes o padrão é baseado em uma média móvel de 20 períodos. Eu vou ilustrar algumas das configurações comuns e o que as bandas podem apontar na ação de preço. Uma concepção comum nos mercados é que o preço alterna entre ciclos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Após um período de baixa volatilidade, muitas vezes a alta volatilidade seguirá uma tendência e será direcional. As bandas dão uma excelente fila visual de baixa volatilidade à medida que as bandas começam a se contrair e, à medida que as bandas expandem, sinaliza um aumento da volatilidade. Além disso, quando o preço viola uma banda, seja superior ou inferior, enquanto em um estado de contração, pode ser um sinal de uma ruptura. Os exemplos acima ilustram claramente o ciclo que se repete no mercado. As bandas começam relativamente amplo, o preço começa a contrair com a volatilidade caindo. O preço se consolida de lado para um alcance estreito - este é o aperto (caixa azul no gráfico) Uma fuga ocorre fora do intervalo, as bandas de bollinger começam a se alargar à medida que a volatilidade aumenta, Negociações de preço muito próximas da banda externa, e é claramente direcional. Na figura acima, existem dois exemplos dos 4 passos, uma vez para a desvantagem e o segundo para o lado oposto. Observe que as bandas são as mais afastadas quando o preço faz uma parte superior ou inferior. As partes superiores W inferiores Além de determinar fugas, tops e fundos podem ser chamados com mais confiança usando bandas. Vamos ver um exemplo O preço vai para o lado positivo e os passeios ao longo da banda superior em uma forma clássica. Depois de fazer um pouco (um preço do Blue Eclipse) puxa para trás um pouco. O par vai para outro alto, mas desta vez não é Andando ao longo da banda superior. Faz um outro topo (Eclipse Verde), mas está bem dentro das bandas de Bollinger, mostrando o impulso diminuído para o lado alto. Como você pode ver, o Eclipse Verde começa a mostrar sinais de reversão com os padrões do castiçal. Se essa fosse uma área que você estava procurando chamar um top (ou seja, uma área de resistência já em seu gráfico), você teria muita mais confiança sabendo que o preço está dentro das bandas de bollinger em oposição à primeira etapa que trocou ao longo da linha superior E mesmo rompendo. O fundo W é exatamente o mesmo conceito que o M top, mas o inverso. Como você vê aqui, o preço faz um duplo fundo, mas saber que o segundo fundo está bem dentro das bandas de bollinger dá confiança de que o ímpeto e a volatilidade suportam uma reversão. Bandas sobrepostas para uma vantagem maior Uma das estratégias menos conhecidas, e uma que está nos meus gráficos que presto muita atenção, é as bandas sobrepostas. O cálculo padrão para uma banda de bollinger está usando o período de 20 meses, mas o que é adicionar o período de 50 também. As bandas de 50 períodos são as bandas mais grossas. Como você pode ver, ambos mostram uma formação M Top em USDJPY no momento. Mas a informação extra fornecida aqui é a faixa do período 20 superior que agora está negociando com as 50 faixas de Período onde antes estava antes. Essencialmente, as bandas de 20 períodos estão fazendo um melhor desempenho dentro das 50 bandas do período. Isso mostra claramente que o momento diminuiu. Onde antes de assumir uma posição curta era arriscado, na última semana ou mais, assumir uma posição curta, levava muito menos risco à medida que a volatilidade e o impulso estavam saindo. O próximo exemplo aqui mostra a forma como a evolução positiva do USDJPY foi clara. Uma configuração de corte claro com contração, um aperto e uma fuga a seguir. Mesmo que um comerciante perdeu a configuração para o lado longo, ficou claro que, a fim de desaparecer o par nos máximos anuais, era um comércio arriscado, pois o preço estava bem fora das bandas de 50 períodos. Dica: quanto maior for o período de dados especificado, mais forte será a ruptura. Como regra geral, o intervalo de 50 períodos sempre será uma indicação de uma ruptura mais longa do que apenas um período de 20 sozinho. Diminuindo o passo Se a banda de 50 períodos fornece mais informações sobre breakouts e sua força, o que sobre adicionar mais bandas Figura 1.6 - EURJPY Diário - 20,50 200 períodos Bandas O exemplo acima mostra as 200 bandas de período adicionadas ao gráfico. azul claro. Como você pode ver aqui no breakout, o preço foi negociado acima da banda superior de 200 períodos. Isso é extremamente otimista, especialmente no gráfico diário. Se um comerciante procurava negociar o IH, pagaria apenas para procurar posições longas, e as posições curtas representariam alto risco, desde que o preço se baseasse em um período de 200 rupturas. Você também pode ver que as bandas de 200 períodos estão começando a se fechar novamente, indicando que podemos ver uma fuga com a volatilidade aumentando nos próximos meses no EURJPY. Neste exemplo NZDJPY de antes, há um Oscilador RSI adicionado ao gráfico. Você pode ver que, ao mesmo tempo em que o par fez um fundo W, vemos que o RSI diverge também. Isso faz com que um couro cabeludo de convicção muito alto seja o contrário. Porque nós temos a configuração B da Bollinger inferior de W Divergência Tradicional Double Bottom RSI Seria seguro dizer em um mínimo, uma correção contra a tendência principal está em ordem, e de acordo com o gráfico que é exatamente o que aconteceu. Outra ótima maneira de levá-lo Um passo adiante é múltiplo Time Frame Analysis. Dê uma olhada no EURUSD diário. É claro que o EURUSD está em uma tendência de baixa, mas nesta tabela, as bandas de Bollinger não estão dando muita informação sobre o que pode acontecer depois, se ocorrer um aperto. Bem, vamos dar uma olhada no semanário. O gráfico semanal mostra uma imagem completamente diferente. Veja o desvio claro das bandas Você também pode ver o preço andando contra a banda baixa Este é um gráfico semanal, depois de ver este gráfico, acho que a maioria dos comerciantes reconsiderar a tentativa de desaparecer essa jogada. Ou pelo menos exerça algum cuidado levando contra tendências aqui. Como regra geral, quanto maior o intervalo de tempo, mais forte e maior a tendência quando as bandas de bollinger se separam. Para resumir, estas são algumas das coisas que você pode fazer com as bandas de bollinger Procurando o Squeeze para determinar os breakouts direcionais Trading M Tops e W Bottlpping Bollinger Bandas de diferentes períodos de tempo para configurações ainda mais claras Combinando outras ferramentas de Análise Técnica, como Osciladores ou Resistência de suporte usando vários quadros de tempo para detectar tendências de longo prazo Se você gostou deste guia nas Bandas de Bollinger, exorto você a considerar comprar o livro de John Bollingers para ler mais e mais informações detalhadas. Você encontrará muitas das configurações descritas aqui em seu livro, mas com muitos mais exemplos e muito mais detalhes. Além disso, certifique-se de manter um olho no meu próximo artigo este mês. Passarei pelo meu sistema Bollinger Band Breakout para mostrar como tirar proveito de fugas. É um sistema que desenvolvi combinando alguns sistemas existentes e é uma ótima ferramenta para ter em sua comercialização. Traduzir para russoIndicadores Bandas Bollinger desenvolvidas por John Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. As bandas são baseadas no desvio padrão (SD), que é função de uma volatilidade das moedas. Bandas Bollinger aumentam quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Cálculo Banda Média 20 período período simples de mudança (SMA, período padrão 20) Período 20 de faixa superior SMA (desvio padrão de 20 períodos do preço 2) Baixa da faixa 20 período SMA ndash (desvio padrão do período 20 do preço 2) As médias móveis simples são usadas porque Eles são usados ​​na fórmula de desvio padrão. O período de retrocesso para o SD é o mesmo que o SMA. A negociação com as configurações de Bollinger Bands para as Bandas Bollinger pode ser ajustada de acordo com as características específicas da moeda que está sendo analisada. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais incrementais para o multiplicador de desvio padrão quando o número de períodos é aumentado, pois períodos de tempo mais longos resultarão em um SD menor (com todos os outros fatores mantidos constantes). Com um SMA de 20 dias e um SD de 20 dias, o multiplicador SD é definido como 2.0. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de SD para 2,1 para um SMA de 50 dias e diminuir o multiplicador de SD para 1,9 para um SMA de 10 dias. Sinais comerciais: W - Bottoms - Bollinger usa vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms (com base no trabalho de A. Merrill). A ldquoW-Bottomrdquo se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Bollinger procura esses fundos onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas se mantém acima da banda inferior. Quatro passos são necessários para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands: bull Uma reação baixa formas. Este baixo é normalmente, mas nem sempre abaixo do touro de banda baixa O preço experimenta um movimento ascendente em direção ao bando de banda média Um novo preço baixo é alcançado segurando acima do touro de banda inferior O padrão é confirmado com uma mudança da segunda resistência de baixa quebra. M-Tops ndash Bollinger usa os vários padrões M identificados no trabalho da Merrillrsquos para sinalizar as campanhas do mercado. Bollinger afirmou que os tops do mercado são muitas vezes mais complicados e extraídos do que os fundos, e podem ser sinalizados por tapas duplas, padrões de cabeça e ombro e diamantes. Um top M básico é semelhante a um topo duplo, embora as altas de reação muitas vezes não sejam iguais e a primeira alta pode ser maior ou menor do que a segunda alta. Um top M clássico deve jogar da seguinte forma: Bull Uma reação alta quebra o touro da banda superior Uma retração ocorre em direção ao touro da banda média O preço se move para acima do alto anterior, mas não consegue atingir o touro da banda superior. Confirmação final de uma falha de topo Virá com uma quebra de suporte ou outro sinal indicador de baixa. Walking the Bands ndash Movimentos acima ou abaixo das Bandas não devem ser interpretados como sinais, em vez Bollinger chamou movimentos que tocam ou excedem as Bandas como ldquotagsrdquo. Durante os fortes preços de tendência, os preços irão tocar a banda várias vezes, Bollinger chamou isso de lidar com o bandrdquo e pode ser tomado como um sinal como força ou fraqueza significativa, condições que podem persistir durante as tendências. É comum que os preços não alcancem o outro lado da banda durante essas tendências fortes até que uma inversão esteja em andamento, ou seja, um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Esta seção Mostra uma lista diária de ações formando W Bottom. W As partes inferiores são técnicas de formatações inferiores de análise que consistem em um par de mínimos separados por um pico interativo criando um padrão W. Nossa seleção exige que o primeiro baixo esteja fora da Bollinger Band inferior e o segundo baixo esteja dentro da banda. Além disso, utilizamos uma série de outros critérios de filtro para eliminar todas, exceto as melhores formações de candidatos. É importante entender que estas são as formações candidatas que exigem confirmação antes da ação ser tomada. Download de graça