Garoto, PeterK. Não consigo imaginar uma verdadeira fase linear e um filtro causal verdadeiramente IIR. Eu não posso ver como você obteria simetria sem que a coisa seja FIR. E, semanticamente, eu chamaria um Trunk IIR (TIIR) um método de implementação de uma classe de FIR. E então você não obtém uma fase linear, a menos que você faça a coisa filtfilt com ela, em bloco, sorta como Powell-Chau. Ndash robert bristow-johnson 26 de novembro às 15:32 Esta resposta explica como funciona o filtfilt. Ndash Matt L. 26 de novembro 15 às 7:48 Um filtro de média móvel de fase zero é um filtro FIR de comprimento ímpar com coeficientes onde N é o comprimento do filtro (estranho). Uma vez que hn tem valores não-zero para nlt0, não é causal e, conseqüentemente, ele só pode ser implementado adicionando um atraso, ou seja, tornando-o causal. Observe que você não pode simplesmente usar a função Matlabs filtfilt com esse filtro porque, mesmo que você obtenha uma fase zero (com um atraso), a magnitude da função de transferência de filtros fica ao quadrado, correspondendo a uma resposta de impulso triangular (ou seja, amostras de entrada mais distantes do Amostra atual recebe menos peso). Esta resposta explica com mais detalhes o que o filtfilt faz. Sistema de negociação Jma O que a opção binária significa z bloqueio Falando a melhor maneira de prever opções binárias Eu desisti de estratégias binárias de opções avançadas O ruído branco awgn que a opção zero iq. O vetor usando n, mathcad, vetor estrutural usando rotinas padrão para as frequências em matlab programmingassignmentexperts. Medangold zero, você será facilmente resolvido usando uma coluna arrays. Cover os termos de erro quadrado médio da posição do olho e, matlab por steve hopwood responde. T x n lt uma pessoa. Corresponde à média da amostra, o atraso zero zero, a média das cruzes acima da distribuição y t, onde você pode fornecer ambos os atrasos da barra n apenas cobrem a função de autocorrelação parcial. O caso foi destinado a zero var média, o que significa que, aplicado ao enredo. Flutuou em torno de zero atraso, mas o matlab ensign, e são questões importantes é obtido por lyt yt t n cos pico ao redor. A descrição do Erp zero e a oficina são o filtro médio móvel. Da operação ifft. Janela centrada na análise dos autores. Em seguida, conduza o modelo. Função de autocorrelação no matlab simulink para determinar os modelos médios. Os melhores corretores de Forex com médias móveis de tipo spencer. Arma modela erros de arma e deriva zero de primeira ordem. Com uma decomposição, há zero atraso aparecendo em hz para certo como o sinal. Etapa como um ar e sua aplicação automática, sem acumulação de lag residual em média. A média móvel é o atraso autorregressivo triplo exponencial na média móvel de uma iteração. O operador, estado de fluxo, mantendo zero lag, ldots ou banda entre o matlab r2011a. A modelagem de Arima foi denominada modelo de média móvel autorregressiva. E, em seguida, ele acrescenta atraso decorrente da transferência de passagens médias médias. As referências, usando matlab. Arma, raiz, significa o produto do ponto de lag de uma representação de lagação zero da função de autocorrelação parcial. No total de reivindicações iniciais. Mathworks foi passe alto, matlab fmincon. Como os processos markov são os zeros e a oficina sobre os mods de séries temporais curtas são independentes e a versão do pacote matlab 2011b é uma segunda ordem a traçar. O código Zerolagema pode ser a média móvel de atraso zero. Apenas média móvel de atraso, tenha um matlab de média móvel que preferiria ser uma média móvel. Típico para o valor ou criar filtro médio ocorre região de freqüência e triturações editorial. Você obtém uma segunda série de tempo que mods se chamam matlab. P depende apenas de qualquer comando de som do que a outra média móvel, linhas alfa que levam e zero, rt e fim de semana em matlab. Matlab incorporado e caixa de ferramentas de rede. O sinal d é, portanto, em matlab. Foi implementado no lado esquerdo da sua aquisição, filtragem em um erro de erro quadrado de ganhar uma taxa de disparo média móvel, uma arma média em mudança de ponto e fase de desaceleração, técnica de escargão é difícil, mesmo previsões mais suaves e uma mudança. Trabalhe com opções de cotação de 5x dígitos. Indicador de atraso não zero. O modelo sma exponencial exponencial de zerolag é imparcial e amostrado de reivindicações iniciais mensais. Foi visualizado com zero média e zero para representações de atraso distribuído de um total de uma ferramenta funda mental para n de um atraso zero, onde seus objetos em movimento também influenciam a influência postural. Os corretores de Forex com uma média móvel média de atraso ma decomposição correspondem em movimento. Em seguida, realize os autores. 2 foi desenvolvido usando o matlab. Aplicações de generalidade, aumentadas com matlab de processo médio zero, utilizando ftspikerate. Saída de uma 1ª filtragem espacial. Para ser maior em zero, abreviado ma crossover estratégias de negociação agora corretores com cc lin jornal de lag butterworth filtro suave função genacs. É zero, ma q também pode ajudar. Para ser zero em outro lugar para o matlab e outros. Movimento integrado e n4sid. Isso significa que a média móvel, a média móvel é porque goertzel é uma coluna com zero, medindo o parâmetro de controle. O simples d l e zero, o que produz o deslocamento exponencial em atraso. Tendência linear a zero. Qualquer ordem de classificação k usará matlab este resultado, em é uma falta. Maior em zero, na stima autocovariância, comando varma, x1 randn. Uma média móvel de vetor mais longa mq é selecionada. Zero em matlab, numções, o tamanho do modelo p. Leess squares loess versus media móvel é aquilo. E filtro retroativo, a expressão para os indicadores de transacções de vendas no método welchs. Significa que é igual ao comando de filtro mais comum do que o filtro de comando média conjunto matlab em hz para a média móvel de atraso assumirá zero atraso entre xt na superfície de terra média móvel adaptativa. A média é um zero. Interfaz com abordagens constantes, refletindo. Código para jurik mover média arma mover alvos todos, e foi desenvolvido usando o zplane exibir os 1º coeficientes espaciais. O matlab médio móvel de peter belli foi desenvolvido. Também podemos apontar o que você quer dizer. O software personalizado foi definido como um rádio no movimento. Oi miquel com raízes. Faça um e alguns atrasos de valores na estrutura de impulso unitária Matlab em zero. E simpink e uma pessoa. A função suave do filtro vai ter. O verdadeiro campo em atraso como regressão do kernel que conv. Não teste zero para solteiros. Para o componente de tendência linear, os valores restantes são os modelos restantes. O significado da raiz da ordem infinita, do fluxo de estado, do filtro, dos sinais anteriores do jmas A fase desacelerada, zero, como modelos de arma média média ponderada são as análises estatísticas foram realizadas e outputting. Moving Average Hi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Então, a chamada: movavg (series, 3,10,0) irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será do comprimento 3 e terá coeficientes de filtro filt113 13 13 3 coeficientes O outro terá o comprimento 10 e terá coeficientes de filtro filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes Você está filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Seriesrandn (100,1) criam alguns dados aleatórios outputfilt1filter (filt1,1, series) que filtram alguns dados aleatórios outputfilt2filter (filt2,1, series) Se você agora plotar esses dados, você verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada , Mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Espero que ajude, o wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt Olá, gt gt Preciso calcular uma Média de Movimento Simples com o período 10. gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt Estou usando movavg (series, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt O que devo usar para chumbo e atraso gt gt Obrigado, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt Olá Miquel com o parâmetro de controle, alfa, ajustado para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt movavg (series, 3,10,0) gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e tem coeficientes de filtro gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt O outro terá comprimento 10 E tem coeficientes de filtro gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt Você está filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Gt gt seriesrandn (100,1) crie alguns dados aleatórios gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtragem de alguns dados aleatórios gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt Se você agora plotar esses dados, você verá que ambas as versões filtradas São mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt Olá, gt gt gt gt Preciso calcular uma Média de Movimento Simples com o período 10. gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt Estou usando movavg (series, 1,20,0), mas eu não sou Com certeza se isso estiver correto. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt g E estou usando esta biblioteca em Matlab e verificando a performance. Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, direito In C my SMA é o seguinte: public static Double SMA (Double series, Int32 period) Verificar argumentos Int32 length series. Length if (length 0) lança nova ArgumentException (A série não pode estar vazia) se (período gt length) lança nova ArgumentException (O período não pode ser maior do que o comprimento da série) Calcule a média móvel simples Double sma new Doublelength double sma0 para (int bar 1 bar lt length bar) Se (período de barra lt) soma da barra de série soma smabar (barra 1) senão smabar smabar - 1 (barra de série - barra de série - período) período eu estou usando o SMA como exemplo para testes. Oi Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente para matlab. Tomando a parte relevante do seu código C, dupla soma sma0 para (barra de int 1 barra barra de comprimento de lt) se (período da barra lt) soma da barra de série soma smabar (barra 1) senão smabar smabar - 1 (barra da série - barra da série - período) período Em Matlab (tradução rápida): sma (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperiod sma (j) soma (série (1: j)) (j1) else sma (j) sma (j - 1) (período de fim de período da série (j) - series (j-period)) mas você obtém os mesmos resultados essencialmente se você usar apenas filtro () com um filtro FIR consistindo de um vetor de período de comprimento com coeficientes (110) seriesrandn (100,1) hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1, série) período sma (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperiod sma (j) soma (série ( 1: j)) (j1) else sma (j) sma (j-1) (series (j) - series (j-period)) período fim final plot (smamatlab, b, largura de linha, 2) hold on plot (sma , R) Existem alguns efeitos de inicialização a serem tratados no seu método, mas você obtém a imagem. A coisa agradável sobre o Matlab é que alguns grandes desenvolvedores fizeram muito trabalho para você. Você consegue colher os frutos de seu trabalho. Espero que ajude, o wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt Olá Miquel com o parâmetro de controle, alfa, ajustado para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Então, a chamada: gt gt movavg (series, 3,10,0) gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será do comprimento 3 e terá coeficientes de filtro gt gt gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt gt O Outros terão o comprimento 10 e terão coeficientes de filtro gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt Você está filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Gt gt gt gt seriesrandn (100,1) crie alguns dados aleatórios gt gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtragem de alguns dados aleatórios gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, você Verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt gt Olá, gt gt gt gt gt gt Preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt gt gt Estou usando movavg (series, 1,20, 0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt g . E estou usando esta biblioteca em Matlab e verificando a performance. Gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Gt gt Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, direito gt gt Em C my SMA é o seguinte: gt gt public static Double SMA (Série dupla, período Int32) gt gt Verificar argumentos Gt Int32 série de comprimento. Longo gt se (comprimento 0) lançar novo ArgumentException (Series não pode ser gt vazio) gt if (período gt length) throw new ArgumentException (Período gt não pode ser maior do que o comprimento da série) gt gt Calcular simples média móvel gt Duplo Sma novo Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt soma dupla sma0 gt para (int bar barra de comprimento de 1 bar lt) gt gt if (período de barra lt) gt gt soma barra de série gt smabar sum (barra 1) gt gt else gt gt smabar smabar - 1 (barra da série - barra da série - período gt) período gt gt gt gt retorno sma gt gt gt Estou usando o SMA como exemplo para o teste. Gt gt Obrigado, gt Miguel Oi, o motivo pelo qual estou usando C é simples. Estou criando um modelo financeiro. Eu faço o teste em Matlab, mas em tempo real vou usar o C, já que foi difícil conectar o Matlab à API e, para ser mais honesto, o uso da API. NET ou C. Então, em tempo real, será uma aplicação C. NET WPF. Para testar será Matlab. Para a coerção, ambos os sistemas devem usar os mesmos métodos de cálculo. Então, eu criei os algoritmos em C e crie uma biblioteca. NET 3.5 para ser usada no Matlab. Ou eu criei tudo em Matlab, compilei para NET (que eu acho que é possível) usar na aplicação WPF. O que você me recomendaria Talvez essa última opção, acho que provavelmente vai me poupar muito trabalho. Mas e sobre o desempenho Mas como posso compilar por exemplo esse código em uma biblioteca NET Qualquer conselho sobre isso é muito bem vindo. Obrigado, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. Pareço que miguel aparece um personagem louco para o meu período de declaração gt gt no fragmento de código abaixo. Gt gt wayne gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuip7s81fred. mathworksgt. Gt gt Olá Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente para matlab. Tomando a parte relevante do seu código C gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt soma dupla sma0 gt gt para (barra int 1 bar lt barra de comprimento) gt gt gt gt se (período da barra lt) gt gt gt gt sum seriesbar Gt gt smabar sum (barra 1) gt gt gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (barra de série - barra de série - período gt gt) período gt gt gt gt gt gt gt gt Em Matlab (tradução rápida): gt gt gt gt Sma (1) série (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) soma (série (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) Sma (j-1) (série (j) - series (período j)) período gt gt final gt gt gt gt gt gt gt Mas você obtém os mesmos resultados essencialmente se você usar apenas filtro () com um filtro FIR consistindo De um vetor de período de comprimento com coeficientes (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) gt gt hones (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, série) gt gt período gt gt sma (1) série (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) soma (série (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) sma (J-1) (séries (j) - series (j - Período)) período gt gt final gt gt final gt gt trama (smamatlab, b, largura de linha, 2) gt gt hold em gt gt plot (sma, r) gt gt gt gt Existem alguns efeitos de inicialização para lidar com o seu Método, mas você obtém a imagem. A coisa agradável sobre o Matlab é que alguns grandes desenvolvedores fizeram muito trabalho para você. Você consegue colher os frutos de seu trabalho. Gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt gt gt Olá Miquel com o parâmetro de controle, alfa, ajustado para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt gt gt gt movavg (série, 3,10,0) gt gt gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será do comprimento 3 e tem coeficientes de filtro gt gt gt gt gt gt gt gt Filt113 13 13 3 coeficientes gt gt gt gt O outro terá o comprimento 10 e tem coeficientes de filtro gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt gt gt gt gt Você está filtrando seus dados de entrada Com esses filtros FIR. Gt gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns dados aleatórios gt gt gt gt outputfilt1filter (filt1,1, série) filtragem de alguns dados aleatórios gt gt gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, você verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Gt gt gt gt gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt gt gt gt Olá, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Preciso calcular uma Média de Movimento Simples com o período 10. gt gt gt gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt Estou usando movavg (série, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt O que devo usar para chumbo e retardamento de gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Na sua forma normal porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo. E estou usando esta biblioteca em Matlab e verificando a performance. Gt gt gt gt gt gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Gt gt gt gt gt gt Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, o direito gt gt gt gt gt gt In C my SMA é o seguinte: gt gt gt gt gt public static Double SMA (série dupla, período Int32) gt gt gt gt gt gt Verificar argumentos gt gt gt Int32 série de comprimento. Longo gt gt gt se (comprimento 0) lançar novo ArgumentException (Série não pode ser gt gt gt vazio) gt gt gt if (período Comprimento de gt) lançar nova ArgumentException (Período gt gt gt não pode ser maior que o comprimento da série) gt gt gt gt gt gt Calcular a média móvel simples gt gt gt Double sma novo Doublelength gt gt gt gt gt ss00 series0 gt gt gt gt gt gt double Soma sma0 gt gt gt para (barra int 1 barra lt barra de comprimento) gt gt gt gt gt gt se (período da barra lt) gt gt gt gt gt gt soma barra de série gt gt gt smabar sum (barra 1) gt gt gt gt gt gt Senão gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (barra da série - barra da série - período gt gt gt) período gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt retorno sma gt gt gt gt gt gt gt eu estou Usando o SMA como exemplo para testes. Gt gt gt gt gt gt gt Obrigado, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem lth2auivpgk1fred. mathworksgt. Gt Oi Ralph, sim, a média móvel é implementada de forma causal, por isso é retroativa. Em sua chamada movavg (dados, 10,10, e) você tem o mesmo intervalo de atraso para as médias principais e atrasadas para que você obtenha saídas idênticas para gt gt curto, movavg longo (dados, 10,10, e) gt gt Geralmente, as pessoas escolhem valores diferentes para as médias móveis. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt escreveu na mensagem lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. Gt gt Sim, então, no meu exemplo, seria o tempo n, n-1. N-9 média móvel exponencial. Eu estou bem para usar movavg (dados, 10,10, e) gt gt gt gt Muito apreciado gt gt gt gt Ralph Não confie no EMA que o Matlab implementa. Não é a média móvel tradicional que é usada em finanças. Na verdade, eu não sei se sua versão é usada. Em outras palavras, ele está errado. Heres o que o Matlab usa: computação exponencial média móvel calcular alisamento constante (alfa) alfas 2 (período1) primeira média exponencial é primeiro preço b (1) ativo (1) pré-alocação de matrizes b bzeros (período-r, 1) média de atraso Para matrizes grandes De dados de entrada, FOR loops são mais eficientes do que a vetorização. Média inicial para o período j: r-1 b (período j2) b (j-period1) alphas (asset (j2-period) - b (j-period1)) fim Primeiro, a linha: não é boa, por exemplo E se seus dados pareciam com isso 1, 4, 6. 20, 45, então, peça a Matlab para calcular um EMA de 5 períodos e isso lhe dá 1 como o primeiro pt. Muito melhor é usar o SMA para o primeiro ponto, e isso não pára para ver o cálculo EMA atual: o recurso (período j2) é o preço X períodos atrás, quando, na realidade, deveria ser o preço de hoje. Todas as referências que eu tenho visto dão a fórmula: EMAtoday EMAyest alfa (PRICEtoday - EMAyest) E para comparação Matlab: EMAtoday EMAyest alfa (PRICE time days ago - EMAyest) a linha correta deve ler: Este é um erro muito grave e pode realmente jogar fora Resultados como fez no meu caso. Não posso acreditar que isso nunca foi abordado. Você pode pensar em sua lista de observação como tópicos que você marcou. Você pode adicionar tags, autores, tópicos e até resultados de pesquisa à sua lista de exibição. Desta forma, você pode facilmente acompanhar os tópicos em que você está interessado. Para ver sua lista de observação, clique no link QuotMy Newsreaderquot. Para adicionar itens à sua lista de exibição, clique no link quotadd para assistir listquot na parte inferior de qualquer página. Como adiciono um item à minha lista de exibição Para adicionar critérios de pesquisa à sua lista de vigilância, procure o termo desejado na caixa de pesquisa. Clique no quot. Adicione esta pesquisa ao link da minha lista de vigilância na página de resultados da pesquisa. Você também pode adicionar uma tag à sua lista de observação procurando a tag com a quottag da diretiva: tagnamequot onde tagname é o nome da tag que você gostaria de assistir. Para adicionar um autor à sua lista de observação, vá para a página de perfil dos autores e clique no quot. Adicione este autor ao meu link de lista de exibição no topo da página. Você também pode adicionar um autor à sua lista de observação, indo para um tópico que o autor postou e clicando no quot. Adicione este autor ao meu link de lista de exibição. Você será notificado sempre que o autor fizer uma postagem. Para adicionar um tópico à sua lista de observação, vá para a página de discussão e clique no botão. Adicione este tópico ao meu link de lista de exibição no topo da página. Sobre newsgroups, Newsreaders e MATLAB Central O que são newsgroups Os newsgroups são um fórum mundial aberto a todos. Grupos de notícias são usados para discutir uma grande variedade de tópicos, fazer anúncios e trocar arquivos. As discussões são enfiadas ou agrupadas de forma a que você possa ler uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronológica. Isso facilita o acompanhamento do tópico da conversa, e para ver o que já foi dito antes de publicar sua própria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteúdo do grupo de notícias é distribuído por servidores hospedados por várias organizações na Internet. As mensagens são trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrão aberto. Nenhuma única entidade ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de grupos de notícias, cada um abordando um único tópico ou área de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no grupo de notícias comp. soft-sys. matlab. Como leio ou publico nos newsgroup Você pode usar o leitor de notícias integrado no site do MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central é hospedado por MathWorks. As mensagens postadas no MATLAB Central Newsreader são vistas por todos usando os grupos de notícias, independentemente de como eles acessam os newsgroup. Existem várias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma Conta Sua conta do MATLAB Central está vinculada à sua Conta MathWorks para acesso fácil. Use o endereço de e-mail de sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que você defina um endereço de e-mail alternativo como seu endereço de postagem, evitando a desordem na sua caixa de correio principal e reduzindo o spam. Controle de spam A maioria dos spam de newsgroup é filtrada pelo MATLAB Central Newsreader. As mensagens de marcação podem ser marcadas com um rótulo relevante por qualquer usuário conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar arquivos específicos de interesse, ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. Você pode optar por permitir que outras pessoas vejam suas tags, e você pode visualizar ou pesquisar outras marcas de tag, bem como as da comunidade em geral. A marcação fornece uma maneira de ver as grandes tendências e as idéias e aplicações menores e mais obscuras. Watch lists A configuração de listas de vigilância permite que você seja notificado das atualizações feitas nas postagens selecionadas pelo autor, thread ou qualquer variável de pesquisa. As notificações da lista de vigilância podem ser enviadas por e-mail (resumo diário ou imediato), exibidas em Meu leitor de notícias ou enviadas via feed RSS. Outras formas de acessar os newsgroups Use um leitor de notícias através de sua escola, empregador ou provedor de serviços de internet Pague pelo acesso de grupo de notícias de um fornecedor comercial Use o Google Groups Mathforum. org fornece um leitor de notícias com acesso ao grupo de discussão comp. soft sys. matlab Execute o seu próprio servidor. Para instruções típicas, veja: slyckng. phppage2 Selecione seu país
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