Opções Trading Mathematica

A principal mudança desde então parece ser que a maneira moderna de usar opções é associada aos comandos OptionsPattern - OptionValue. Uma maneira típica de definir uma função seria: O OptionsPattern é um padrão que é semelhante ao OptionQ em sua finalidade. Mas tem diferenças sutis, algumas das quais são discutidas nesta questão. Na mesma questão, discute-se quais são as principais desvantagens de diferenças e vantagens de abordagens antigas e novas. Você ainda pode usar o antigo caminho. O comando OptionValue é uma função bastante mágica, que sabe em qual função você está, de modo que muitas vezes você não precisa fornecer o nome da função explicitamente. No entanto, você sempre pode fazê-lo, uma vez que OptionValue possui formulários com mais argumentos. O que você não pode fazer é misturar as duas abordagens: se você declarar opções como OptionQ. Então OptionValue não funcionará. A segunda diferença é que existem novas funções incorporadas FilterRules. Que pode ser usado para filtrar opções. Anteriormente, havia um pacote da Maeder chamado FilterOptions. Que forneceu funcionalidades semelhantes, mas não estava no uso generalizado, só porque nem todos sabiam disso. A opção de filtragem de opções típicas parece que as opções de filtragem são uma boa prática, então esta adição é bastante útil. Se você quisesse passar por opções que pertençam a outras funções (por exemplo, funções que são chamadas dentro de sua função g) você faria algo assim e funcionaria mesmo se useQ fosse realmente uma opção da função p: Eli Lansey Às vezes, você precisa Para fazer algo com opções, por exemplo, passe para alguma função que você chama: fx, y, opts: OptionsPattern: gx, y, OptionValueFirstOption, ozwnj8203pts. Ou, melhor, fx, y, opta: OptionsPattern: gx, y, OptionValueFirstOption, Szwnj8203equenceFilterRuleszwnj8203, Optionsg zwnj8203. Pode haver outros casos quando você gostaria de ter um controle explícito sobre as opções passadas para sua função. Ndash Leonid Shifrin 20 de janeiro 12 às 15:43 Qual seria a melhor maneira de fazer uma função fora do código abaixo. Seria preciso um DataList, bem como algumas opções gráficas (como cores) como argumentos e retornar uma representação tabular personalizada como mostrado abaixo. Uma vez que a função principal utilizada é Grid, faz sentido permitir a passagem de opções para ela. Você tem uma série de opções que definem sua tabela. Eu quero mudar essas coisas convenientemente. Eu quero a possibilidade de opções personalizadas não entendidas pela Grid. Implementação Eu usarei esses dados de exemplo em todos os exemplos abaixo: Um padrão de argumento opta: OpçõesPattern é adicionado, que corresponde a qualquer sequência de argumentos de opção - gt Setting e nomeia ele opta. (Consulte: OptionsPattern para mais.) Então, o opt é inserido na função básica antes das outras opções para Grid. Isso permite que quaisquer opções explicitamente dadas para substituir os padrões, ou as novas a serem dadas. As opções que definem seu formato tabular podem ser separadas do corpo da função. Isso permitirá que eles sejam convenientemente alterados ou referenciados. Comece por limpar a definição anterior com o ClearAll. Então eu defino Opções padrão para customTabular: agora a função correta. Aqui, OptionscustomTabular obtém as regras dadas acima. O padrão de opção é alterado para OptionsPattern para declarar opções para qualquer função como opções válidas (isto é, todas as opções em OptionscustomTabular ou OptionsGrid). Agora você pode alterar facilmente os padrões com SetOptions. Exemplo: Agora eu quero adicionar uma opção que não é passada para Grid. Eu escolho Rotação para alterar a rotação de texto da linha de título. Mais uma vez eu limpo a definição anterior e as opções padrão. Observe a inclusão de Rotation - gt 90 Degree na lista. Agora eu preciso de uma maneira de usar essa nova opção, e eu preciso de uma maneira de evitar que esta opção seja enviada para Grid: eu acesse a opção com OptionValue, que dará o padrão se nenhum for explicitamente fornecido. Eu passo apenas as opções Grid válidas usando FilterRules. Primeiro, juntei-me a qualquer opção explícita na parte da frente da lista OptionscustomTabular, novamente para substituir padrões. ThomasH Seqüência é necessária em alguns casos porque nem todas as funções aceitam uma Lista de regras como opções aqui incluídas como prática. Espero que você tenha encontrado a minha resposta útil. Concordo que a documentação está faltando, mas essa é uma das razões pelas quais eu estou aqui. -) ndash Mr. Wizard 9830 21 de maio 15 às 18:51 Para obter uma referência adicional, encontrada no arquivo InstallationDirectorySystemFilesKernelTextResourcesEnglishMessages. m são todas as mensagens definidas para o sistema, e há 11 mensagens gerais para opções que não estão em conformidade. A lista é como são mensagens gerais, elas podem ser usadas com qualquer função da seguinte maneira: fornecer argumentos opcionais para funções é bastante simples. Vou mostrar-lhe três possibilidades. Isso define uma função com um segundo argumento opcional. Se o argumento for omitido, é necessário ter o valor padrão. Isso configura um valor padrão para um argumento opcional nomeado. Se você fornecer explicitamente uma regra para o argumento nomeado, substituirá as regras padrão armazenadas nas Opções. Se você deseja fornecer uma função de decorador para uma função incorporada e desejar passar as opções para a função que ela chama. Chamando isso sem opções, as opções padrão do Plot3D são usadas. Isso altera o método usado pelo Plot3D Hope que ajudou. Acabei de comprar minha cópia e gostaria de modelar sistemas de negociação de futuros e opções. De: richard. wesley. todd em 13 Out 2009 23:19 Em 13 de outubro às 6h18, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt escreveu: gt Quem está usando o Mathematica para negociação e backtesting Eu uso isso para me ajudar a desenvolver indicadores técnicos para apoiar minha negociação. Algumas vezes, eu escrevi mensagens escritas envolvendo meu uso de matemática: movethemarketsblogtagmathematica Até o momento, apenas foram várias investigações pequenas, e então eu seguirei as coisas em uma das plataformas de negociação programáveis. Logo, no entanto, planejo amarrar matemática no ninjatrader através da API. netlink e fazer a análise real. Isso será ótimo se funcionar, já que não tenho que prototar a idéia e depois implementá-la pela segunda vez. De: Armand Tamzarian em 13 Out 2009 23:20 Em 13 de outubro às 6h18, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt escreveu: gt Quem está usando o Mathematica para negociação e backtesting gt gt Acabei de comprar minha cópia e gostaria de modelar futuros e opções de sistemas de negociação gt. Gt gt Obrigado, Joel gt gt --- twitterwagerlabs Não pode responder a sua pergunta, mas I039m supondo que você tenha um Bloomberg, então isso pode ser de interesse. De: Michael Stern em 13 de outubro de 2009 23:21 Nós usamos isso para tais fins. Se você usa o Bloomberg, você pode tentar nossas ferramentas de importação de dados Bloomberg-to-Mathematica na Biblioteca Wolfram. Joel Reymont escreveu: gt Quem está usando o Mathematica para negociação e backtesting gt gt Acabei de comprar minha cópia e gostaria de modelar futuros e opções de sistemas de negociação gt. Gt gt Obrigado Joel gt gt --- gt twitterwagerlabs gt gt De: Joel Reymont em 14 Out 2009 07:58 Mathematica é adequado para manter atualizado uma série de tempo construída a partir de um feed de dados em tempo real. Suponha que eu queira daytrade futuros . Eu posso tentar ligar o ZenFire (rithmic) à Mathematica, mas devo fazê-lo atualizar uma série temporal de vários contratos ou devo fazer isso fora da Mathematica. Se eu atualizar uma série de tempo em tempo real dentro da Mathematica, pode manter um arquivo de Duplica no disco, em vez de manter tudo na memória. Em outras palavras, Mathematica é adequado como banco de dados (cotação). Estratégias de negociação de opção básica Esta Demonstração mostra as estratégias de negociação básicas padrão formadas por combinações de opções de chamadas e opções européias junto com o estoque subjacente. O lucro líquido (lucro) no vencimento é exibido em função do preço da ação no vencimento (), expresso como uma fração do preço inicial da ação (). As estratégias podem ser modificadas selecionando quotcustomizequot e jogando com o tipo, quantidade e greve de cada componente. A volatilidade das ações também pode ser variada e, por simplicidade, são assumidas taxas de juros zero e dividendos e tempo fixo para expiração. As linhas tracejadas verticais na trama correspondem aos preços de exibição das opções. Coisas para tentar Instantâneo 1: um quotprotective putquot compreende uma posição longa em uma opção de venda junto com o estoque subjacente. A opção de venda efetivamente assegura contra uma diminuição no preço das ações, limitando a perda potencial ao custo da opção de venda. Snapshot 2: Um quotbutterfly spreadquot compreende posições longas em duas opções de chamadas com preços de exercício diferentes, juntamente com uma posição curta em uma chamada com o dobro do preço de ponderação e de exercício entre os dois primeiros. Esta combinação fornece uma recompensa concentrada em torno do preço spot inicial (), e é usada quando o movimento de preços pouco é antecipado. Snapshot 3: Uma combinação personalizada com uma função de recompensa pouco ortodoxa, formada pela variação da quantidade e dos preços de exibição dos componentes de uma propagação de borboleta. J. C. Hull, Opções, Futuros e Outros Derivados. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. CITAÇÃO PERMANENTE